Risk & Impairment

Risk & Impairment

Vollständige, integrierte, aber auch in einzelnen Modulen flexibel einsetzbare Lösung für alle Stufen des Impairments nach IFRS 9.

 

Informationsanfrage

Risk & Impairment
Lösung von Collenda

Ziel des Risikovorsorgemodells nach IFRS 9 ist die frühzeitige Erfassung einer Wertminderung auf Basis des erwarteten Verlusts, so dass sowohl wirtschaftliche als auch bilanzielle Aspekte berücksichtigt werden.

Die praxisorientierte Lösung Collenda Impairment Engine unterstützt bereits zahlreiche Finanzinstitute bei der erfolgreichen Umsetzung der IFRS 9 Anforderungen.

In einem integrierten Datenhaushalt wird die komplette Impairment-Berechnung für die Stufen 1 bis 3 entweder automatisch (Stufe 1 bis 3) oder in einer separaten Bewertung mit Hilfe von benutzerfreundlichen Dialogen (Stufe 2 und 3) durchgeführt.

Bestehende oder neue Modelle zur Ermittlung erforderlicher Risikoparameter (z.B. PD, LGD, CCF)oder Generierung von EAD-Profilen/ zukünftige Sicherheitenentwicklungen, etc. können flexibel über eine integrierte Scripting-Engine (Collenda Parameter-Engine) individuell eingebunden werden.

Jeder Vertrag kann einzeln einem automatischen Berechnungsverfahren oder einer manuellen Bewertung durch Analysten unterworfen werden. Die konfigurierbare Regel-Engine ordnet jedes Einzelgeschäft Segmenten zu und ermittelt die korrekte Stage.

Bei Anwendung der automatischen Berechnung wird ein erwarteter Verlust anhand statistischer Life-Time Methoden ermittelt, sowie einer Y2D- oder M2M-Betrachtung entsprechend der konfigurierten Accounting-Methode unterzogen.

Signifikante Verträge der Stufe 3 können Analysten hinsichtlich erwarteter Cashflows (Konten und Sicherheiten) individuell bewerten. Dazu können gewichtete Szenarien ermittelt werden. Alle auf Einzelvertragsbasis ermittelten Ergebnisse werden auf der Ebene des Risikoverbunds aggregiert und mittels Beschlüsse (Kompetenzen und Vier-Augen-Prinzip) dokumentiert und freigegeben.

Mit der Risk Engine können erwartete Lifetime-Verluste auf Gesamtportfolios parallel zu verschiedenen Stressszenarien gegengerechnet werden. Dieses universelle Kalkulationsschema kann bis zu 25 Szenarien parallel berechnen und bildet die Grundlage für regulatorische Stresstests (z.B. EBA) oder individuelle Stresstests (z.B. Prognose).

Ihre Vorteile

Integrierte Lösung

für alle Phasen der Impairment Berechnung

Modellierbare Regeln

für die Segmentierung von Transaktionen und Risikoparametern sowie für die Stufenzuordnung (inkl. Transferlogik)

Flexible Erstellung

von Modellen nach Ihren Vorgaben zur Generierung von Risikoparametern

Optionale Auswertung durch Analysten

in Stufe 2 und 3 sowie umfassende Unterstützung in der Verarbeitung der Stufe 3

Gewichtete Szenarien

mit multiplen Berechnungen

Verwaltung und Berechnung

von On- und Offbalance Anteilen

Parallele Berechnung

HGB / IFRS für alle Stufen

Verwaltung und Berechnung

von Korrekturbeständen für Modifikationen und POCI

Ermittlung der Geschäftsvorfälle

und Buchungsarten (Y2D, M2M, M2M kumuliert)

IFRS 7 Notes

Berechnung IFRS 7 Notes

Multi-Klient

Mandantenfähig / Mehrsprachig / Fremdwährungsfähig

Recherche Frontend

zur Protokollierung, Rückverfolgbarkeit der Ergebnisse auf Einzelvertragsebene in allen Phasen

Prozessunterstützung

4-Augen-Prinzip, umfangreiche Plausibilitätsprüfungen

Konsolidierte Quelle

zur Protokollierung, Rückverfolgbarkeit der Ergebnisse auf Einzelvertragsebene in allen Phasen

Bewährte Lösung

für den Massendatentransfer (täglicher Import / Berechnung / Export von bis zu 10 Millionen Konten)

Parallele

leistungsstarke Simulations-/Validierungsberechnungen

Weiterentwicklung

unter Berücksichtigung zukünftiger regulatorischer IFRS-Anforderungen

Wollen Sie weitere Informationen?

Anfrage Kontakt