Risk & Impairment

Collenda Risk & Impairment

Vollständige, integrierte, aber auch in einzelnen Modulen flexibel einsetzbare Lösung für alle Stufen des Impairments nach IFRS 9.

Risikovorsorge nach IFRS 9 für alle Stufen des Impairments & Riskobewertungen für Stresstests

Ziel des Risikovorsorgemodells nach IFRS 9 ist die frühzeitige Erfassung einer Wertminderung auf Basis des erwarteten Verlusts, so dass sowohl wirtschaftliche als auch bilanzielle Aspekte berücksichtigt werden.

Die praxisorientierte Lösung Collenda Impairment Engine unterstützt bereits zahlreiche Finanzinstitute bei der erfolgreichen Umsetzung der IFRS 9 Anforderungen.

In einem integrierten Datenhaushalt wird die komplette Impairment-Berechnung für die Stufen 1 bis 3 entweder automatisch (Stufe 1 bis 3) oder in einer separaten Bewertung mit Hilfe von benutzerfreundlichen Dialogen (Stufe 2 und 3) durchgeführt.

Bestehende oder neue Modelle zur Ermittlung erforderlicher Risikoparameter (z.B. PD, LGD, CCF)oder Generierung von EAD-Profilen/ zukünftige Sicherheitenentwicklungen, etc. können flexibel über eine integrierte Scripting-Engine (Collenda Parameter-Engine) individuell eingebunden werden.

Jeder Vertrag kann einzeln einem automatischen Berechnungsverfahren oder einer manuellen Bewertung durch Analysten unterworfen werden. Die konfigurierbare Regel-Engine ordnet jedes Einzelgeschäft Segmenten zu und ermittelt die korrekte Stage.

Bei Anwendung der automatischen Berechnung wird ein erwarteter Verlust anhand statistischer Life-Time Methoden ermittelt, sowie einer Y2D- oder M2M-Betrachtung entsprechend der konfigurierten Accounting-Methode unterzogen.

Signifikante Verträge der Stufe 3 können Analysten hinsichtlich erwarteter Cashflows (Konten und Sicherheiten) individuell bewerten. Dazu können gewichtete Szenarien ermittelt werden. Alle auf Einzelvertragsbasis ermittelten Ergebnisse werden auf der Ebene des Risikoverbunds aggregiert und mittels Beschlüsse (Kompetenzen und Vier-Augen-Prinzip) dokumentiert und freigegeben.

 

Risk Engine - Riskobewertungen für Stresstests

Mit der Risk Engine können erwartete Lifetime-Verluste auf Gesamtportfolios parallel zu verschiedenen Stressszenarien gegengerechnet werden. Dieses universelle Kalkulationsschema kann bis zu 25 Szenarien parallel berechnen und bildet die Grundlage für regulatorische Stresstests (z.B. EBA) oder individuelle Stresstests (z.B. Prognose).

advantages

Ihre Vorteile

  • Integrierte Lösung für alle Phasen der Impairment  Berechnung
  • Modellierbare Regeln für die Segmentierung von Transaktionen und Risikoparametern sowie für die Stufenzuordnung (inkl. Transferlogik)
  • Flexible Erstellung von Modellen nach Ihren Vorgaben zur Generierung von Risikoparametern
  • Optionale Auswertung durch Analysten in Stufe 2 und 3 sowie umfassende Unterstützung in der Verarbeitung der Stufe 3
  • Gewichtete Szenarien mit multiplen Berechnungen
  • Verwaltung und Berechnung von On- und Offbalance Anteilen
  • Parallele Berechnung HGB / IFRS für alle Stufen
  • Verwaltung und Berechnung von Korrekturbeständen für Modifikationen und POCI
  • Ermittlung der Geschäftsvorfälle und Buchungsarten (Y2D, M2M, M2M kumuliert)
  • Berechnung IFRS 7 Notes
  • Mandantenfähig / Mehrsprachig / Fremdwährungsfähig
  • Recherche Frontend zur Protokollierung, Rückverfolgbarkeit der Ergebnisse auf Einzelvertragsebene in allen Phasen
  • Prozessunterstützung, 4-Augen-Prinzip, umfangreiche Plausibilitätsprüfungen
  • Konsolidierte Quelle für Berichte über alle Phasen (Basis für das regulatorische Meldewesen)
  • Bewährte Lösung für den Massendatentransfer (täglicher Import / Berechnung / Export von bis zu 10 Millionen Konten)
  • Parallele, leistungsstarke Simulations-/Validierungsberechnungen
  • Weiterentwicklung unter Berücksichtigung zukünftiger regulatorischer IFRS-Anforderungen

Wollen Sie weitere Informationen?

Anfrage Kontakt

Diese Website verwendet Cookies

Diese Website verwendet eigene Cookies und Cookies von Dritten um die Nutzung unseres Angebotes zu analysieren, Ihr Surferlebnis zur personalisieren und Ihnen interessante Informationen zu präsentieren. Wenn Sie Ihren Besuch mit dem Click auf EINVERSTANDEN fortsetzen, stimmen Sie der Verwendung solcher Cookies zu. Um mehr zu erfahren, auch dazu, wie Sie Cookies deaktivieren und der Bildung von anonymisierten Nutzungsprofilen widersprechen können, klicken Sie auf Datenschutzbestimmungen und nehmen Sie die dort angebotenen Einstellungen gemäß Ihren Wünschen vor.